格罗斯表示，他买入了2024年9月到期的担保隔夜融资利率合约，卖出了2025年9月到期的合约。
目前，短期合约的利率比长期合约高出约98个基点，这就是所谓的收益率曲线倒挂。随着两者之间的差距缩小，格罗斯的押注将得到回报。